Analyste quantitatif ALM

Au sein de la Direction Financière du Groupe CAPFM, vous intégrerez l'équipe ALM du Corporate Center, dont la mission est d'assurer le suivi et le pilotage des risques financiers structurels (taux, liquidité, change) du Groupe CAPFM et de CACF SA.

Dans un environnement en forte évolution, marqué par le développement de nouvelles activités de collecte clientèle, nous renforçons notre équipe ALM afin de concevoir, développer et améliorer les modèles en risque de taux et liquidité des produits proposés par CAPFM.

Nous recherchons un(e) Analyste Quantitatif rigoureux(se), orienté(e) data et motivé(e), disposant d’une solide expérience en modélisation ALM et d’une réelle appétence pour le développement de modèles de risques financiers.

Vous jouerez un rôle clé dans la conception et la mise en place, en collaboration étroite avec les équipes métier ALM et commerciales d’un nouveau cadre robuste et performant, incluant le backtesting de performance financière du business model.

Vous contribuerez aux sujets quantitatifs spécifiques suivantes :

Conception et mise en place des modèles ALM associés aux nouveaux produits de collecte de CAPFM,
Développement et amélioration des modèles associés aux actifs commerciaux de CACF France en exploitant les bases de données granulaires,
Rôle de référent auprès des autres filiales du Groupe CAPFM sur la modélisation des risques ALM,
Implémentation de modèles statistiques pour prédire le comportement clientèle (exercice de l'option de remboursements anticipés, écoulement des dépôts, tirage du hors-bilan,…),
Backtests et mise à jour des modèles existants en prenant en compte l'évolution de l'environnement économique et financier,
Backtests de la MNI projetée afin d’évaluer la performance du business model,
Mesure des impacts des modèles dans les métriques ALM en coordination avec le métier ALM,
Documentation des travaux réalisés et présentation des résultats aux différentes parties prenantes,
Contribution à l'animation du réseau des modélisateurs ALM du Groupe Crédit Agricole.

Vous contribuerez à la veille technologique de l'équipe :

·       Tests de packages Python,

·       Tests de nouveaux algorithmes de machine learning et/ou intelligence artificielle,

·       Tests de nouveaux logiciels de data science,

·       Présentations d'articles académiques

Au-delà de vos compétences métier, vous disposez des qualités suivantes :

·       Vous êtes méthodique, rigoureux et avez des qualités d’organisation

·       Vous avez une expérience réussie de travail en équipe : bon relationnel et bonne communication

·       Vous êtes curieux, dynamique, avec une capacité d’adaptation aux changements

·       Vous êtes force de proposition et savez prendre des initiatives

·       Déplacement : Occasionnels

Profil

- Compétences métiers :

Excellent niveau en mathématiques financières
Bon niveau de programmation en Python
Maîtrise de l'anglais

- Compétences comportementales :
Capacité d'analyse et de synthèse
Capacité à travailler en équipe
Capacité d'adaptation
Qualités rédactionnelles
Ténacité