Ingenieur Quantitatif Modeles Stochastiques

Description du poste

Le poste est rattaché au responsable de la validation des modèles au sein du service Risques ALM

et validation du département Pilotage transverse des risques. Le service est en charge de l’

évaluation et de la validation indépendante des modèles internes et formule des avis sur les risques

de bilan et de modèle ; il est également en charge du dispositif de gestion des risques de modèle.

Les missions liées au profil seront :

– Validation initiale et revue périodique des modèles utilisés dans le suivi des risques de bilan et de

solvabilité ainsi que des modèles utilisés pour la valorisation des instruments financiers :

– VaR Monte Carlo Action / infrastructure / immobilier ;

– VaR Taux et inflation ;

– Modèle de diversification inter classe de risques ;

– Modèles de prévisions et modèles d’écoulement des postes du bilan (collecte des dépôts

réglementés, écoulement des dépôts juridiques, prévision de versement de prêts…) ;

– Valorisation des émissions structurées et swap (inflation, callable, multi devises, CMS…) ;

– Valorisation des couvertures actions.

– Calculs indépendants et tests de méthodologies afin de challenger et valider les choix de modèles

et leurs paramètres ; analyse de la robustesse – backtesting ; rédaction des rapports de validation et

des supports de restitution ; présentation en comité modèles des travaux réalisés, suivi des

recommandations, veille académique sur ces sujets. Ces travaux couvrent les refontes, les

recalibrages et backtesting ainsi que la mise en place de nouveaux modèles.

– Surveillance de l’utilisation des modèles dans l’ensemble des indicateurs de risques et de gestion

: participation à l’exercice annuel de cartographie des risques, rédaction d’analyses et d’avis sur les

risques, sur les indicateurs, les seuils d’alerte et limites proposés par le métier pour les différentes

classes d’actifs actions, taux, immobilier et infrastructure ; suivi des indicateurs internes (gaps

statiques et dynamiques, VaR MC taux et inflation…).

– Analyse des documents produits par le régulateur et réponses aux sollicitations de l’Audit interne

ou de l’ACPR.

Ces missions reflètent l'essentiel de l'activité mais sont susceptibles d'ajustements au regard des

évolutions au sein de la direction

Profil recherché

La CDC fonde le recrutement sur les compétences en excluant tout critère de discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

La CDC fonde le recrutement sur les compétences en excluant tout critère de discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

– Expérience de 5 ans ou plus en modélisation financière, ALM en front office ou côté risque.

– Compétences en risque de taux, risque de liquidité et risque de change, en modélisation ou

validation de modèles financiers, avec une dominante pricing et/ou risque de bilan : développement

ou contre-tests de modèles (conception, justification des choix, implémentation, tests), rédaction de

notes méthodologiques ou d’avis de validation, sélection d’indicateurs, détermination de limites,

rédaction d’avis risque ;

– Compétences en programmation (R, Python, Matlab, VBA, …) ;

– Connaissances théoriques avancées en modélisation stochastique ;

– Doctorat en finance quantitative ou Grande école et/ou Master 2 avec une spécialisation en

mathématiques financières – calcul stochastique (El Karoui, Lamberton, Laure Elie…) ;

– Qualités relationnelles et aptitude à travailler en équipe permettant de relever avec succès des

challenges de natures variées ; disponibilité ; capacité d’adapter son discours à un auditoire plus ou

moins technique ;

– Autonomie et rigueur ; sens poussé de l'analyse et de la synthèse ; très bonnes qualités

rédactionnelles.

Le / la candidat(e) doit avoir un très bon recul sur son domaine d’expertise, en particulier sur le cadre

d’utilisation des méthodologies, leurs forces et leurs limites. Il / elle doit faire preuve d’initiative pour

analyser une situation sous différents angles, peser les choix réalisés à chaque étape selon leur

pertinence par rapport à la situation. Le / la candidat(e)devra être à l’aise dans le rôle de challenger

des modèles ou d’indicateurs.