Analyste Risk Management ALM (liquidité, taux et change)

Risk and Permanent Control fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A.

Le Directeur de RPC est rattaché hiérarchiquement au Directeur des Risques Groupe de Crédit Agricole S.A. et fonctionnellement à la Direction Générale de CACIB.

La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels (à l'exclusion des risques juridiques et de non-conformité).

Au sein de l’équipe de risque management en charge de l’ALM et de la liquidité, vos principales missions seront :

• Mesurer, analyser et assurer les reportings des risques de liquidité des métiers, notamment ceux ayant la capacité de gérer leur empreinte tel que GMD GRI (Global Secured Funding) et GMD Securitization ;
• Contrôler le respect des limites, analyse des dépassements, participation aux revues de limites ;
• Participer à la définition et à la validation de la méthodologie de calcul des indicateurs de liquidité (stress), participation aux validations des interprétations normatives pour le LCR et le NSFR ;
• Intégration des nouveaux périmètres et recettes des développements effectués dans les outils de calcul de liquidité afin de vérifier qu’ils correspondent aux spécifications normatives ,
• Contribuer à l’automatisation et à la fiabilisation des traitements et des contrôles, en lien avec les équipes de Market Activity Monitoring concernées ,
• Faire évoluer les outils d’analyse du Risque de Liquidité en fonction des nouveaux indicateurs requis par le régulateur et le groupe CA.
• Rédaction des avis risque pour les nouveaux produits, les autorisations spécifiques, les transactions ayant un impact significatif sur les indicateurs de liquidité

Vous aurez pour missions secondaires :

• Participer à la mise en œuvre des recommandations de l’IG et des régulateurs dans les délais requis

• Participer à la préparation du Comité Risque de Liquidité

Profil

Compétences techniques :

• Très bonne connaissance des indicateurs de liquidité réglementaires (LCR, NSFR) ainsi que des risques de liquidité et des indicateurs internes associés (à court, moyen et long terme)

• Capacité à interpréter les textes réglementaires / Q&A de l’EBA

• Très bonnes connaissances des instruments financiers : valorisation, compréhension et mesure des risques, comptabilisation et réglementation comptable

• Connaissance des activités de financement d’une banque d’investissement (financement spécialisés, trade finance…)

• Maîtrise des indicateurs de mesure et de suivi des risques (stress, sensibilités, etc.)

• Bonnes connaissances en mathématiques financières

Compétences comportementales :

• Très bonnes capacités d’analyse et de synthèse

• Autonomie sur les sujets confiés